Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει σήμερα τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα , τα κρατικά ομολογιακά δάνεια, τα εταιρικά ομόλογα , τα δάνεια που εξασφαλίζονται από στεγαστικά δάνεια μέσω πρακτορείων, τα χρεόγραφα που καλύπτονται από καταναλωτικά περιουσιακά στοιχεία και τα εμπορικά ενυπόθηκα χρεόγραφα . η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ.
Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει την απόδοση των δύο δεικτών σε ετήσια βάση στα 34 ημερολογιακά έτη μεταξύ 1980-2013, ακολουθούμενα από ορισμένα στατιστικά στοιχεία για κάθε ένα από αυτά.
| Ετος | Barclays Agg. | S & P 500 | Διαφορά |
| 1980 | 2.71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8.19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15,30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3.11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9.75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37.58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19.32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9.11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4.10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4.34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2,48% |
| 2006 | 4.33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5.49% | + 1,48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42,24% |
| 2009 | 5.93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2.02% | 32,39% | -34,31% |
Συγκεντρωτικές στατιστικές του Barclays
Έτη θετικά: 31 από 34
Υψηλότερη απόδοση: 32,65%, 1982
Χαμηλότερη απόδοση: -2,92%, 1994
Μέσο ετήσιο κέρδος (1980-2013): 8,42%
( Σημείωση: αυτό είναι απλά το μέσο κέρδος, όχι μια μέση ετήσια συνολική απόδοση ).
Στατιστικά στοιχεία S & P 500
Χρόνια Θετική: 28 από 34
Υψηλότερη απόδοση: 37,58%, 1995
Χαμηλότερη απόδοση: -37.00%, 2008
Μέσο ετήσιο κέρδος: 13,92%
Συγκριτική Στατιστική:
Χρόνια Ομόλογα Υπεράνω: 10 από 34
Το μεγαλύτερο περιθώριο κερδοφορίας: 42,24%, 2008
Το μεγαλύτερο περιθώριο χαμηλότερης απόδοσης των ομολόγων: -34,31%, το 2013
Πώς θα μπορούσε να γίνει μια κατανομή 50-50 μεταξύ των δύο δεικτών;
Χρόνια Θετική: 30 από 34
Υψηλότερη απόδοση: 28,02%, 1995
Χαμηλότερη απόδοση: -15,88%, 2008 (Τα υπόλοιπα ήταν το 2002 (-5,92%), το 2001 (-1,73) και το 1994 (-0,80%)
Μέσο ετήσιο κέρδος: 11,17%
Αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές θα παραιτούσαν περίπου το 20% της απόδοσης των μετοχών με το μερίδιο 50-50, αλλά το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο θα είχε επίσης χαμηλότερο κίνδυνο.
Στοιχεία επιστροφής, 1928-2013
Μόλις το δείγμα μεγεθυνθεί, το χάσμα απόδοσης αυξάνεται. Η Federal Reserve Bank of St. Louis έχει υπολογίσει τις αποδόσεις των μετοχών, των κρατικών ομολόγων και των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου από το 1928. Σημειώστε ότι αυτές αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επενδύσεις από αυτές που παρουσιάζονται παραπάνω, δεδομένου ότι ούτε το S & P 500 ούτε το Barclays Aggregate χρονολογούνται μέχρι σήμερα . Τρεις καφετιέρες κλειδιά είναι:
- Τα αποθέματα κατά μέσο όρο σημείωσαν ετήσια απόδοση 11,50% για την περίοδο 1928-2013, ενώ οι τίτλοι δημοσίου και τα ομόλογα T ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 3,57% και 5,21% αντίστοιχα.
- Τα 100 δολάρια που επενδύθηκαν σε μετοχές το 1928 θα είχαν αυξηθεί στα 255.553,31 δολάρια μέχρι το τέλος του 2013, ενώ τα 100 δολάρια σε κρατικά ομόλογα και ομολογίες T θα είχαν αυξηθεί στα $ 1.972,72 και $ 6.925.7940 αντίστοιχα.
- Τα κρατικά ομόλογα είχαν θετικές αποδόσεις και στα 85 ημερολογιακά έτη, ενώ τα ομόλογα T αυξήθηκαν σε 69 από τα 85 έτη (81%) και τα αποθέματα αυξήθηκαν σε 61 (72%).