Τα κανάλια Keltner είναι ένας δημοφιλής τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της τρέχουσας τάσης, να εντοπίσουν πιθανές ανατροπές και να δώσουν εμπορικά σήματα. Τα κανάλια χρησιμοποιούν τη μεταβλητότητα και τις μέσες τιμές για να σχεδιάσουν τις άνω και κάτω γραμμές, καθώς και μια μεσαία (ή μέση) γραμμή. Και οι τρεις από αυτές τις γραμμές κινούνται με την τιμή, δημιουργώντας ένα κανάλι σαν εμφάνιση. Οι έμποροι ημέρας μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλές στρατηγικές χρησιμοποιώντας Keltner Channels. ορισμένες από αυτές τις στρατηγικές και χρήσεις συζητούνται παρακάτω.
01 Υπολογισμός καναλιών Keltner
Πριν βρεθείτε στο πώς οι έμποροι ημέρας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές Keltner Channel, είναι σημαντικό να καταλάβετε με τι δουλεύετε. Κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα κανάλια Keltner, μπορείτε να εντοπίσετε τις αδυναμίες και τις δυνάμεις του δείκτη.
Τα κανάλια Keltner εισήχθησαν για πρώτη φορά από τον Chester Keltner στη δεκαετία του 1960, αλλά ο δείκτης ενημερώθηκε από τη Linda Bradford Raschke στη δεκαετία του 1980. Αυτή η μεταγενέστερη έκδοση του δείκτη είναι αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα.
Τα κανάλια Keltner είναι ένας συνδυασμός δύο άλλων δεικτών: ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) και ο μέσος όρος True Range (ATR) . Δείτε πώς υπολογίζονται τα κανάλια Keltner:
Άνω ζώνη = EMA + (πολλαπλασιαστής ATR x)
Μέση μπάντα = EMA
Κάτω ζώνη = EMA - (πολλαπλασιαστής ATR x)
Η περίοδος EMA μπορεί να ρυθμιστεί σε οτιδήποτε θέλετε. Για την ημερήσια διαπραγμάτευση, ένα τυπικό από 15 έως 40 EMA.
Αυτό που κάνει αυτός ο υπολογισμός είναι να σχεδιάσετε μια γραμμή επάνω και κάτω από το EMA, με βάση το ATR που είναι ένας δείκτης που υπολογίζει πόσο ένα περιουσιακό στοιχείο κινείται κατά μέσο όρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ένας κοινός πολλαπλασιαστής είναι δύο. που σημαίνει ότι η άνω ζώνη θα γραφεί 2 x ATR πάνω από το EMA.
Ο πολλαπλασιαστής μπορεί να προσαρμοστεί με βάση το περιουσιακό στοιχείο που εμπορεύεστε. Ενώ δύο είναι κοινά, μπορεί να βρείτε 1.7 ή 2.3 (για παράδειγμα) σας παρέχει καλύτερες πληροφορίες για την ακριβή αγορά που εμπορεύεστε . Όσο υψηλότερος είναι ο πολλαπλασιαστής τόσο ευρύτερος ο δίαυλος. όσο μικρότερο είναι το μικρότερο, τόσο πιο στενό είναι το κανάλι.
Το σχήμα 1 (μεγαλύτερη έκδοση) δείχνει ένα κανάλι 30 EMA Keltner, με έναν πολλαπλασιαστή δύο για την περίοδο 30 ATR.
02 Τάση και ανάσυρση
Τα κανάλια Keltner είναι χρήσιμα επειδή μπορούν να κάνουν την τάση πιο ορατή. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο παρουσιάζει τάση υψηλότερο , θα έπρεπε κανονικά να φτάσει στην ανώτερη μπάντα (ή πολύ κοντά σε αυτό), και ακόμη και να κινηθεί πέρα από την ανώτερη μπάντα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η τιμή θα πρέπει επίσης να παραμείνει πάνω από την κατώτερη ζώνη και συχνά θα παραμείνει πάνω από τη μεσαία ζώνη (ή μόλις μόλις πέσει κάτω από αυτήν).
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο τείνει προς τα κάτω , θα πρέπει να φτάνει τακτικά στην κατώτερη ζώνη (ή πολύ κοντά σε αυτό), και ακόμη και να κινείται πέρα από αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις. Η τιμή θα πρέπει επίσης να παραμείνει κάτω από την επάνω ζώνη και συχνά θα παραμείνει κάτω από τη μεσαία ζώνη (ή απλώς πιέζει πάνω από αυτό).
Ο δείκτης πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε αυτές οι οδηγίες να ισχύουν τις περισσότερες φορές. Με άλλα λόγια, αν η τιμή κινείται συνεχώς υψηλότερα, αλλά δεν φτάνει στην ανώτερη ζώνη, τότε τα κανάλια σας μπορεί να είναι πολύ ευρεία (χαμηλώστε τον πολλαπλασιαστή). Εάν η τιμή συνεχώς αυξάνεται, αλλά συχνά αγγίζει την κατώτερη ζώνη κατά την εκτέλεση της, τα κανάλια σας μπορεί να είναι πολύ σφιχτά (αυξήστε τον πολλαπλασιαστή). Προκειμένου ο δείκτης σας να σας βοηθήσει να αναλύσετε την αγορά, πρέπει να προσαρμοστεί σωστά. Εάν δεν είναι, τότε οι παραπάνω οδηγίες δεν θα ισχύουν και ο δείκτης δεν θα εξυπηρετήσει πολύ τον σκοπό.
Μόλις ο δείκτης ρυθμιστεί σωστά, η γενική στρατηγική είναι να αγοράσετε κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας, όταν η τιμή τραβιέται πίσω στη μεσαία γραμμή. Τοποθετήστε μια απώλεια στάσης περίπου στη μέση μεταξύ της μεσαίας και της κάτω ζώνης και τοποθετήστε ένα στόχο κοντά στην ανώτερη ζώνη (η απώλεια και ο στόχος στάσης ρυθμίζονται κατά τη στιγμή της συναλλαγής). Εναλλακτικά, εάν διαπιστώσετε ότι η τιμή χτυπά πολύ την απώλεια στάσης (και έχετε ήδη προσαρμόσει τον δείκτη σας έτσι ώστε να συμφωνεί με τις οδηγίες), μπορείτε να μετακινήσετε την απώλεια στάσης λίγο πιο κοντά στην κάτω ζώνη. Αυτό δίνει στο εμπόριο λίγο περισσότερο χώρο και ελπίζουμε ότι θα μειώσει τον αριθμό των χαμένων συναλλαγών που έχετε.
Σύντομη πώληση κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης, όταν η τιμή συγκεντρώνεται στη μεσαία γραμμή. Τοποθετήστε μια απώλεια στάσης περίπου στη μέση μεταξύ της μεσαίας και της ανώτερης μπάντας και τοποθετήστε ένα στόχο κοντά στην κάτω ζώνη. Εναλλακτικά, εάν διαπιστώσετε ότι η τιμή χτυπά πολύ την απώλεια στάσης (και έχετε ήδη προσαρμόσει τον δείκτη σας έτσι ώστε να ταιριάζει με τις οδηγίες), μπορείτε να μετακινήσετε την απώλεια στάσης λίγο πιο κοντά στην ανώτερη μπάντα.
Η στρατηγική αυτή εκμεταλλεύεται την τάση της τάσης και παρέχει στις συναλλαγές μια αναλογία ανταμοιβής / κινδύνου 2: 1 , καθώς η απώλεια στάσης είναι περίπου το ήμισυ του μεγέθους ως στόχος.
Το σχήμα 2 (μεγαλύτερη έκδοση) δείχνει πιθανά σημεία εισόδου κατά μήκος της μεσαίας γραμμής κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης.
Δεν πρέπει να διαπραγματεύονται όλες οι pullbacks στη μεσαία ζώνη. Μερικές φορές δεν υπάρχει τάση, οπότε αυτή η μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική. Εάν η τιμή κινείται πέρα δώθε μεταξύ του χτυπήματος της άνω και της κάτω ζώνης, τότε αυτή η μέθοδος επίσης δεν θα είναι αποτελεσματική. Να ελέγχετε συνεχώς για να βεβαιωθείτε ότι η αγορά ακολουθεί τις παραπάνω οδηγίες. αν δεν είναι, μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη στρατηγική.
03 Στρατηγική Breakout
Η στρατηγική Keltner Channel breakout προσπαθεί να αποτυπώσει μεγάλες κινήσεις που μπορεί να χάσει η στρατηγική της τάσης-pullback. Η στρατηγική ξεμπλοκάρισμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον κοντά σε μια μεγάλη αγορά ανοιχτή - όπως κοντά στο χρηματιστήριο ανοιχτό αν τα αποθέματα συναλλαγών. Τότε συμβαίνει το πιο εκρηκτικό κίνημα , το οποίο ευνοεί αυτή τη στρατηγική.
Η γενική στρατηγική είναι να αγοράσετε εάν η τιμή σπάσει πάνω από την ανώτερη ζώνη ή πωληθεί σύντομα αν η τιμή πέσει κάτω από την κατώτερη ζώνη, τα πρώτα 30 λεπτά μετά την άνοιξη της αγοράς.
Η μεσαία ζώνη χρησιμοποιείται ως έξοδος. Δεν υπάρχει στόχος κέρδους για αυτό το εμπόριο. Απλά βγείτε από το εμπόριο όποτε αγγίξει η μεσαία μπάντα, αν το εμπόριο είναι χαμένος ή νικητής.
Δεδομένου ότι η αγορά είναι συνήθως ασταθής αμέσως μετά το άνοιγμα, μπορεί να έχετε ένα σήμα που έχει ως αποτέλεσμα απώλεια ή μικρό κέρδος, αμέσως ακολουθούμενο από ένα άλλο σήμα. Εμπορεύστε και το δεύτερο σήμα. Παίρνετε μόνο δύο σήματα εμπορίου για αυτή τη στρατηγική τα πρώτα 30 λεπτά. Εάν μια μεγάλη κίνηση δεν εμφανιστεί στα πρώτα δύο breakouts Channel, τότε πιθανότατα δεν πρόκειται να συμβεί.
Το σχήμα 3 (μεγαλύτερη έκδοση) δείχνει δύο σπασίματα αμέσως μετά το άνοιγμα. Το πρώτο είναι ένα σύντομο εμπόριο σε ένα breakout κάτω από το κατώτερο κανάλι. Το εμπόριο διακόπτεται γρήγορα όταν η τιμή αναστρέφει την πορεία και χτυπά τη μεσαία μπάντα. Ένα μακρύ εμπόριο έρχεται μετά από αυτό, όταν η τιμή κινείται πάνω από την ανώτερη ζώνη. Το κερδοφόρο εμπόριο διαρκεί περίπου 40 λεπτά. μια έξοδος λαμβάνεται όταν η τιμή αγγίζει τη μεσαία ζώνη.
Αυτή η στρατηγική εφαρμόζεται καλύτερα σε περιουσιακά στοιχεία που τείνουν να έχουν απότομες κινήσεις το πρωί. Εάν παρατηρήσετε ότι ένα περιουσιακό στοιχείο είναι αρκετά καταπραϋντικό και σπάνια έχει μεγάλες κινήσεις, τότε αυτή δεν είναι η στρατηγική που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί αυτή η στρατηγική σε ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν έχει αιχμηρές και ασταθείς κινήσεις το πρωί θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές απώλειες συναλλαγών, επειδή η τιμή είναι απίθανο να συνεχίσει να τρέχει μετά το ξεμπλοκάρισμα (αντί να αναστραφεί η τιμή).
04 Συνδυάζοντας τις στρατηγικές Trend-Pullback και Breakout
Εάν παίρνετε ένα εμπόριο στρατηγικής ξεμπλοκάρισμα το πρωί, το εμπόριο θα τελειώσει μόλις η τιμή φτάσει στη μεσαία ζώνη. Σε εκείνο το σημείο, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε άλλο εμπόριο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο pull-pullback.
Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τράβηγμα-τράβηγμα, αν υπήρχαν μεγάλες κινήσεις το πρωί, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας η τιμή ισοπεδώνει και κινείται σε ένα πολύ στενό εύρος τιμών, τότε η στρατηγική ξεμπλοκάρισμα μπορεί να γίνει χρήσιμη και πάλι. Αν η τιμή είναι σταθερά συμπαγής, δεν θα προσφέρει καλές τάσεις, αλλά αν η τιμή ήταν μεταβλητή νωρίτερα την ημέρα, κάποια από αυτή τη μεταβλητότητα μπορεί να επιστρέψει. Παρακολουθήστε για ένα ξεμπλοκάρισμα πάνω ή κάτω από την πάνω ή κάτω ζώνη για να σηματοδοτήσετε μια συναλλαγή και μια πιθανή επιστροφή στις μεγαλύτερες τάσεις. Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ξεμπλοκαρίσματος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες εξόδου. όταν η τιμή αγγίζει τη μεσαία ζώνη. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποφασίσετε εάν η τάση είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δικαιολογεί τη λήψη μιας άλλης τάσης-pullback εισόδου.
Παρόλο που και οι δύο αυτές στρατηγικές παρέχουν εγγραφές και εξόδους, είναι μια υποκειμενική στρατηγική, δεδομένου ότι εναπόκειται στον έμπορο να καθορίσει τους καλύτερους χρόνους για την εφαρμογή κάθε στρατηγικής και ποια συναλλαγή θα λάβει. Δεν πρέπει να ληφθούν όλα τα εμπορικά σήματα για αυτές τις στρατηγικές. Όταν οι συνθήκες είναι σωστές για κάθε στρατηγική όμως, λειτουργούν καλά.
05 Τελικός Λόγος στην Εμπορική Ημέρα με Κανάλια Keltner
Ένας τρόπος να χρησιμοποιήσετε το Keltner Channel είναι να περιμένετε μια τάση για ανάπτυξη και στη συνέχεια να εισέλθετε σε ένα εμπόριο όταν η τιμή τραβιέται πίσω στη μεσαία ζώνη. Για την ανοδική πορεία, η τιμή πρέπει να φτάνει τακτικά στην ανώτερη ζώνη και να παραμένει πάνω από την κάτω ζώνη. Για μια πτωτική τάση, η τιμή πρέπει να φτάνει τακτικά στη χαμηλότερη ζώνη και να παραμένει κάτω από την ανώτερη ζώνη.
Μια άλλη στρατηγική συναλλαγών του Keltner Channel είναι να εμπορεύεται τα breakouts πάνω ή κάτω από την ανώτερη ή κατώτερη μπάντα κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 λεπτών μετά την επίσημη έναρξη του περιουσιακού στοιχείου. Λαμβάνετε μέχρι δύο εμπορικά σήματα με τη στρατηγική κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 λεπτών. Μόνο τα στοιχεία ενεργητικού που τείνουν να έχουν ισχυρές και σταθερές κινήσεις στις αρχές της ημέρας πρέπει να διαπραγματεύονται με αυτή τη στρατηγική. Η στρατηγική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εάν υπήρχε μεγάλη αστάθεια το πρωί, αλλά το περιουσιακό στοιχείο έχει μεταφερθεί σε πολύ περιορισμένο εύρος το απόγευμα.
Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ελαφρώς τις ρυθμίσεις του καναλιού Keltner εάν ανταλλάσσετε διάφορα στοιχεία ενεργητικού. Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε σε ένα στοιχείο ενδέχεται να μην λειτουργούν αναγκαστικά ή να είναι οι καλύτερες ρυθμίσεις για άλλο στοιχείο.
Πριν χρησιμοποιήσετε τα κανάλια Keltner με συναλλαγές πραγματικών χρημάτων, εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας τον δείκτη σε έναν απολογισμό επίδειξης . Πρακτική που πρέπει να ακολουθήσετε και να αποφύγετε, βάσει των οδηγιών που παρέχονται. Μόνο όταν επιτυγχάνετε με επιτυχία πολλές συνεδρίες πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με πραγματικό κεφάλαιο.