Εμπορικές χρήσεις ημέρας και εφαρμογές κινητών μέσων
Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ένας τεχνικός δείκτης που δείχνει πώς μετακινήθηκε η τιμή, κατά μέσο όρο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι χρησιμοποιούνται για να υπογραμμίσουν τις τάσεις, να αντιστρέψουν τις τάσεις των σημείων και να δώσουν εμπορικά σήματα. Υπάρχουν διάφοροι διαφορετικοί τύποι κινούμενων μέσων όρων, αλλά όλοι δημιουργούν μια ενιαία ομαλή γραμμή η οποία μπορεί να βοηθήσει να δείξει σε ποια κατεύθυνση κινείται η τιμή.
Υπολογισμός απλού μεταβατικού μέσου
Ο απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) είναι ένας μέσος όρος των τελευταίων τιμών n, όπου n είναι ο αριθμός των περιόδων που θέλετε ο μέσος όρος.
- (Ρ1 + Ρ2 + Ρ3 + Ρ4 + ... + Ρη) / η
Ένα SMA τεσσάρων διαστημάτων με τιμές 1,2640, 1,2641, 1,2642 και 1,2641 δίνει έναν κινητό μέσο όρο 1,2641 χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].
Ενώ γνωρίζουμε πώς να υπολογίσουμε έναν απλό μέσο όρο είναι μια καλή δεξιότητα να έχουμε, οι συναλλαγές και οι πλατφόρμες γραφημάτων υπολογίζουν όλα αυτά για εμάς. Απλά επιλέξτε την ένδειξη SMA από τη λίστα των δεικτών χαρτογράφησης, εφαρμόστε την στο διάγραμμα και ρυθμίστε τον αριθμό των περιόδων που χρησιμοποιήσατε. Οι προσαρμογές των δεικτών πραγματοποιούνται στις "Ρυθμίσεις". Σε πολλές πλατφόρμες, οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με διπλό κλικ στην ένδειξη.
Το πλεονέκτημα ενός SMA είναι ότι γνωρίζετε ακριβώς τι παίρνετε. Η τιμή SMA είναι η μέση τιμή για τον αριθμό περιόδων στον υπολογισμό SMA.
Οι κοινές τιμές SMA είναι 8, 20, 50, 100 και 200. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε SMA 100 περιόδου, η τρέχουσα τιμή του SMA στο γράφημα είναι η μέση τιμή στις τελευταίες 100 περιόδους (τιμές).
Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει μια SMA 50 περιόδου, μαζί με έναν εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) και έναν σταθμισμένο κινητό μέσο όρο (WMA) σε ένα διάγραμμα μετοχών ενός λεπτού. Λόγω των διαφορετικών υπολογισμών τους, οι δείκτες εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα τιμών στο γράφημα. Αυτοί οι άλλοι τύποι μέσων όρων συζητούνται στη συνέχεια.
Εκθετικός υπολογισμός μεταβαλλόμενου μέσου
Ο EMA είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των τελευταίων τιμών n, όπου η στάθμιση μειώνεται εκθετικά με κάθε προηγούμενη τιμή / περίοδο.
Με άλλα λόγια, οι πρόσφατες τιμές έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις προηγούμενες τιμές.
- [Κλείσιμο - προηγούμενο EMA] x (2 / n + 1) + προηγούμενο EMA
Ένα τετράμηνο EMA με τιμές 1.5554, 1.5555, 1.5558 και 1.5560, με την τελευταία τιμή να είναι η πιο πρόσφατη, δίνει μια τρέχουσα τιμή EMA 1.5558 χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].
Όπως και με το SMA, οι πλατφόρμες χαρτογράφησης κάνουν όλους τους υπολογισμούς του EMA για εμάς. Επιλέξτε το EMA από τη λίστα των δεικτών σε μια πλατφόρμα χαρτογράφησης και εφαρμόστε το στο διάγραμμα. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις και ρυθμίστε πόσες περιόδους πρέπει να υπολογίζει ο δείκτης, για παράδειγμα, 15, 50 ή 100 περίοδοι.
Το EMA προσαρμόζεται πιο γρήγορα στις μεταβολές των τιμών από το SMA. Για παράδειγμα, όταν η τιμή αντιστρέφει την κατεύθυνση, το EMA θα αντιστρέψει την κατεύθυνση πιο γρήγορα από το SMA. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ΕΜΑ εφαρμόζει περισσότερο βάρος στις πρόσφατες τιμές και λιγότερο βάρος στις τιμές που σημειώθηκαν στο παρελθόν.
Σταθμισμένος υπολογισμός μεταβατικού μέσου
Το WMA είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των τελευταίων τιμών n, όπου ο συντελεστής στάθμισης μειώνεται με κάθε προηγούμενη τιμή. Αυτή είναι μια παρόμοια αντίληψη με τον EMA, αλλά ο υπολογισμός για το WMA είναι διαφορετικός.
- (Τιμή X συντελεστής στάθμισης) + (Τιμή προηγούμενης περιόδου X συντελεστής στάθμισης-1) ...
Τα WMA μπορούν να έχουν διαφορετικά βάρη που έχουν καθοριστεί με βάση τις περιόδους αριθμών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό.
Εάν υπάρχουν τέσσερις τιμές που θέλετε ένα σταθμισμένο κινούμενο μέσο όρο, τότε ο πιο πρόσφατος σταθμισμός θα μπορούσε να είναι 4/10, η προηγούμενη περίοδος θα μπορούσε να έχει βάρος 3/10, η περίοδος πριν από αυτό θα μπορούσε να έχει διορθωτικό συντελεστή 2/10, και ούτω καθεξής. 10 είναι ένας τυχαία επιλεγμένος αριθμός και ένα βάρος 4/10 σημαίνει ότι η πιο πρόσφατη τιμή θα αντιστοιχεί στο 40% της αξίας του WMA. Η τιμή πριν από τρεις περιόδους αντιστοιχεί μόνο στο 10% της αξίας WMA.
Υποθέστε τις τιμές των 90, 89, 88, 89, με την πιο πρόσφατη τιμή:
(89 χ (3/10)) + (88 χ (2/10)) + (89 χ (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος είναι πιο προσαρμόσιμος από τον SMA και τον EMA. Τα πιο πρόσφατα σημεία τιμών συνήθως δίνουν μεγαλύτερο βάρος, αλλά θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν και με τον άλλο τρόπο, όπου οι ιστορικές τιμές δίνουν μεγαλύτερο βάρος.
Μέση Μέση Εμπορική Χρήση
Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για σήματα ανάλυσης όσο και για συναλλαγές .
Για ανάλυση, όλοι οι κινητοί μέσοι όροι βοηθούν να τονιστεί η τάση. Όταν η τιμή είναι υψηλότερη από τη διάρθρωσή της, δείχνει ότι η τιμή διαπραγμάτευσης είναι υψηλότερη από ό, τι κατά μέσο όρο κατά την υπό εξέταση περίοδο. Αυτό βοηθά στην επιβεβαίωση μιας ανοδικής τάσης . Όταν η τιμή είναι χαμηλότερη από τη ΔΑ της, δείχνει ότι η τιμή είναι χαμηλότερη από ό, τι κατά μέσο όρο, κατά την υπό εξέταση περίοδο. Αυτό βοηθά στην επιβεβαίωση της πτωτικής τάσης .
Όταν η τιμή διασχίζει πάνω από τη ΜΑΣ, δείχνει ότι η τιμή γίνεται ισχυρότερη σε σχέση με το πού ήταν στο παρελθόν, επειδή η πλέον πρόσφατη τιμή είναι πλέον υψηλότερη από τον μέσο όρο. Εάν η τιμή διασχίζει κάτω από το ΜΑ της, δείχνει ότι η τιμή γίνεται ασθενέστερη σε σχέση με το πού ήταν στο παρελθόν.
Μια μακρύτερη και μία βραχύτερη MA-για παράδειγμα, 20 και 50-περίοδοι- μπορούν να προστεθούν ταυτόχρονα σε ένα γράφημα. Όταν οι 20 σταυροί πάνω από τα 50 δείχνουν ότι η βραχυπρόθεσμη ορμή των τιμών κινείται προς τα πάνω. Όταν η περίοδος MA 20 περνά κάτω από τα 50, δείχνει ότι η βραχυπρόθεσμη ορμή των τιμών κινείται προς τα κάτω.
Οι ΜΑ μπορούν επίσης να ενσωματωθούν με άλλους δείκτες για την παροχή εμπορικών σημάτων. Ένα EMA μπορεί να παρέχει σήματα αγοράς όταν συνδυάζεται με κανάλια Keltner . Μια στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει την αγορά κοντά στο EMA όταν η τάση ανεβαίνει και η τιμή επιστρέφει από την κορυφή του καναλιού Keltner.
Ένας τύπος ΜΑ δεν είναι καλύτερος από άλλους. υπολογίζουν απλώς τη μέση τιμή διαφορετικά. Ανάλογα με τη στρατηγική που χρησιμοποιείται, ένας τύπος ΜΑ μπορεί να λειτουργεί καλύτερα από έναν άλλο. Δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς ΜΑ και δείτε ποια είναι τα καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι για κάθε αγορά πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας ελαφρώς. Μια SMA 50-περίοδος μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά σήματα σε ένα απόθεμα, αλλά δεν λειτουργεί καλά σε άλλο. Ή ένας EMA 20 χρόνων μπορεί να βοηθήσει στην απομόνωση της τάσης σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης , αλλά όχι σε άλλο. Όλες οι ΑΜ είναι απλά εργαλεία, η ερμηνεία τους εξαρτάται από τον έμπορο, επειδή κανένας δείκτης δεν λειτουργεί καλά όλη την ώρα ή σε όλες τις συνθήκες της αγοράς.