Η απόκλιση της MACD είναι ένα δημοφιλές εργαλείο, όμως είναι εξαιρετικά ανακριβές. Μάθετε τις παγίδες.
Ο δείκτης MACD - κινητός μέσος όρος απόκλισης σύγκλισης - δείκτης είναι δημοφιλής μεταξύ των εμπόρων και των αναλυτών, αλλά λίγοι πραγματικά το καταλαβαίνουν. Η απόκλιση στη MACD είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται ο δείκτης και λαμβάνει δύο μορφές. Όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται προς μία κατεύθυνση και η MACD στην άλλη, αυτή είναι η απόκλιση. Αυτός ο τύπος σήματος υποτίθεται ότι προειδοποιεί για μια αντιστροφή, αλλά όπως συζητείται παρακάτω, το σήμα είναι τυχαίο και συχνά ανακριβές.
Ένας άλλος τύπος απόκλισης είναι όταν η τιμή κάνει ένα νέο υψηλό (ή ένα νέο χαμηλό), αλλά το MACD δεν το κάνει. Παραδοσιακά, αυτό υποδεικνύει ότι η τιμή χάνει την ορμή και τις βασικές επιλογές για μια αντιστροφή. Αυτό επίσης τείνει να είναι ένα πολύ κακό εμπορικό σήμα.
Με την κατανόηση του MACD λίγο περισσότερο, θα καταλάβετε πώς λειτουργεί πραγματικά, έτσι ώστε να μην ξεγελιέστε από τα κοινά ψευδή μηνύματα ή την έλλειψη σημάτων (όταν η τιμή αλλάζει αλλά η MACD δεν παρέχει προειδοποίηση).
01 Προβλήματα με την απόκλιση μετά από μια ομαλή κίνηση
Χωρίς να μπει στο μαθηματικό του δείκτη, η παρακολούθηση της MACD σε σχέση με τη δράση των τιμών αποκαλύπτει μερικά προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον έμπορο αποκλίσεων MACD.
Σημείωση: Εάν η διαπραγμάτευση με έναν τεχνικό δείκτη , οποιοδήποτε δείκτη, να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί, έτσι ώστε να γνωρίζετε όλα τα μειονεκτήματα και τα οφέλη της.
Η απόκλιση σχεδόν πάντα θα συμβεί αμέσως μετά από μια έντονη μετακίνηση της τιμής υψηλότερη (ή χαμηλότερη). Ο προσδιορισμός του εάν μια κίνηση τιμής είναι απότομη (ή αργή, ή μεγάλη ή μικρή) απαιτεί την εξέταση της ταχύτητας και του μεγέθους της τιμής κινείται γύρω από αυτό. Η ορμή των τιμών δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, έτσι ώστε η τιμή MACD να αποκλίνει (για παράδειγμα, να ανεβαίνει, ακόμη και αν η τιμή εξακολουθεί να μειώνεται).
Μετά από μια έντονη απόκλιση τιμών MACD δεν είναι χρήσιμη. Με την πτώση, ενώ η τιμή συνεχίζει να κινείται ψηλότερα ή μετακινείται προς τα πλάγια, η MACD δείχνει ότι η ορμή έχει επιβραδυνθεί ... αλλά δεν δείχνει αντιστροφή.
Στο συνημμένο διάγραμμα (κάντε κλικ εδώ για μεγαλύτερη έκδοση) το EURUSD πέφτει, ωστόσο το MACD αυξάνεται. Αν ένας έμπορος θεώρησε ότι η αυξανόμενη MACD ήταν ένα θετικό σημάδι, ίσως έχουν αποχωρήσει από το σύντομο εμπόριο τους , χάνοντας επιπλέον κέρδη. Ή μπορεί να έχουν πάρει ένα μακρύ εμπόριο, παρόλο που η δράση των τιμών έδειξε σημαντική πτωτική τάση και δεν υπήρχαν ενδείξεις αντιστροφής (δεν υπάρχουν υψηλότερα υψηλά swing ή υψηλότερα χαμηλά swing για να δείξουν ένα τέλος στην πτωτική πορεία).
Αυτό δεν σημαίνει ότι η απόκλιση δεν μπορεί ή δεν θα σηματοδοτήσει την περιστασιακή αντιστροφή, αλλά πρέπει να ληφθεί με ένα σιτάρι μετά από μια μεγάλη κίνηση. Δεδομένου ότι η απόκλιση συμβαίνει μετά από σχεδόν κάθε μεγάλη κίνηση και οι περισσότερες μεγάλες κινήσεις δεν αντιστρέφονται αμέσως αμέσως μετά, αν υποθέσετε ότι η απόκλιση (στην περίπτωση αυτή) σημαίνει ότι μια αντιστροφή έρχεται, θα μπορούσατε να φτάσετε σε πολλές απώλειες συναλλαγών.
02 Προβλήματα με την απόκλιση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα MACD (ή τα χαμηλά)
Οι έμποροι συγκρίνουν επίσης τα προηγούμενα υψηλά επίπεδα με το MACD με τρέχοντα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα με τρέχοντα χαμηλά. Για παράδειγμα, εάν η τιμή κινείται πάνω από ένα προηγούμενο υψηλό, οι έμποροι θα προσέξουν το MACD να κινηθεί επίσης πάνω από το προηγούμενο υψηλό του. Αν δεν συμβαίνει αυτό, πρόκειται για μια απόκλιση - ένα παραδοσιακό προειδοποιητικό σήμα για μια αντιστροφή .
Είναι επίσης λανθασμένο και σχετίζεται με το πρόβλημα που συζητήθηκε παραπάνω. Ένα χαμηλότερο υψηλό MACD δείχνει απλά ότι η τιμή δεν είχε την ίδια ταχύτητα που είχε την τελευταία φορά που κινήθηκε υψηλότερα (μπορεί να έχει κινηθεί λιγότερο, ή μπορεί να έχει μετακινηθεί πιο αργά), αλλά αυτό δεν δείχνει αντιστροφή.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια απότομη κίνηση των τιμών θα προκαλέσει μια μεγάλη κίνηση στο MACD, μεγαλύτερη από αυτή που προκαλείται από τις βραδύτερες κινήσεις των τιμών.
Ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πορεύεται υψηλότερα ή χαμηλότερα, αργά, για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους. Εάν αυτό συμβαίνει μετά από μια πιο απότομη κίνηση (μεγαλύτερη απόσταση που καλύπτεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα), τότε το MACD θα δείξει απόκλιση για μεγάλο μέρος του χρόνου που η τιμή αργά (σε σχέση με την προηγούμενη απότομη κίνηση) είναι υψηλότερη.
Εάν ένας έμπορος υποθέσει χαμηλότερο υψηλό MACD σημαίνει ότι η τιμή θα αντιστραφεί, μπορεί να χάσει μια πολύτιμη ευκαιρία για να παραμείνει για πολύ και να κερδίσει περισσότερα κέρδη από την αργή πορεία (υψηλότερη). Ή χειρότερα, ο έμπορος μπορεί να πάρει μια μικρή θέση σε μια ισχυρή ανοδική πορεία, με ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία για τη στήριξη του εμπορίου, εκτός από έναν δείκτη που δεν είναι χρήσιμος σε αυτήν την κατάσταση (βλ .: Πιθανότητες στο Trading).
Το συνημμένο διάγραμμα (κάντε κλικ εδώ για μεγαλύτερη έκδοση) δείχνει πτωτική τάση στο απόθεμα APPL. Η πτωτική τάση οφείλεται σε απότομες κινήσεις προς τα κάτω, ακολουθούμενες από βραδύτερες κινήσεις προς τα κάτω. Οι αιχμηρές κινήσεις τιμών προκαλούν πάντοτε πολύ μεγαλύτερα κέρδη στη MACD από ό, τι οι βραδύτερες κινήσεις των τιμών. Αυτό οδηγεί σε απόκλιση όταν το επόμενο κύμα τιμών δεν είναι τόσο απότομο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δείχνει αντιστροφή. Η απόκλιση της MACD ήταν παρούσα όλη αυτή την ημέρα, αλλά η τιμή έπεσε όλη την ημέρα. Αν παρατηρούσαμε αποκλίσεις, θα χάσαμε ολόκληρη την ημέρα των κερδών από την αρνητική πλευρά.
Ένα άλλο πρόβλημα με την παρακολούθηση αυτού του τύπου απόκλισης είναι ότι συχνά δεν υπάρχει όταν συμβαίνει μια πραγματική αντιστροφή τιμής. Ως εκ τούτου, έχουμε έναν δείκτη ο οποίος παρέχει πολλά ψευδή σήματα (υπάρχει αποκλίσεις, αλλά η τιμή δεν αντιστρέφεται), αλλά επίσης δεν παρέχει σήματα σε πολλές πραγματικές ανατροπές τιμών (η αντιστροφή τιμών δεν υπάρχει αποκλίσεις).
Μείνατε μια αντιστροφή ή ξεμπλοκάρισμα; Εισέλθετε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Breakout Second Chance .
03 Η δράση της τάσης και της τιμής επηρεάζει περισσότερο
Η απόκλιση της MACD φαίνεται σαν ένα καλό εργαλείο για την επισήμανση των αντιστροφών. Είναι εξαιρετικά ανακριβής, άκαιρη παράγει πολλά ψευδή σήματα και αποτυγχάνει να σηματοδοτήσει πολλές πραγματικές ανατροπές.
Οι έμποροι προτιμούν να εστιάζουν περισσότερο στη δράση των τιμών , αντί της απόκλισης. Για μια πτωτική τάση προς αντιστροφή, η τιμή πρέπει να κάνει μια υψηλότερη ταλάντευση υψηλή ή / και μια υψηλότερη ταλάντευση χαμηλή. Για να αντιστρέψουμε μια ανοδική πορεία, η τιμή πρέπει να κάνει χαμηλότερη ταλάντευση και / ή χαμηλή ταλάντευση χαμηλή. Μέχρι να συμβούν, δεν υπάρχει αντιστροφή τιμής. Το αν υπάρχει απόκλιση ή όχι δεν είναι σημαντικό. Οι έμποροι κερδίζουν χρήματα από τις κινήσεις των τιμών , όχι από τις κινήσεις MACD.