Μάθετε τα βασικά του Trading S & P 500 ή ES Futures
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών. Οι συμβάσεις διαπραγματεύονται σχεδόν 24 ώρες την ημέρα, από τις 6:00 μ.μ. Ανατολική ώρα (ET) την Κυριακή το βράδυ έως τις 5:00 μ.μ. την Παρασκευή το βράδυ. Υπάρχει διακοπή συναλλαγών μεταξύ 4:15 και 4:30 μ.μ. ET κάθε μέρα.
Το πιο ενεργό συμβόλαιο ES έχει συνήθως ημερήσιο όγκο συναλλαγών μεταξύ ενός και δύο εκατομμυρίων συμβάσεων. Αυτό κυμαίνεται με την αστάθεια. Οι πτητικές ημέρες έχουν υψηλότερο όγκο και οι ημέρες χαμηλής πτητικότητας είναι περισσότερο προς το κατώτερο άκρο της περιοχής όγκου.
Μεταξύ του 2008 και του 2017, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ES futures) είχαν συνήθως ημερήσια κλίμακα 10 μονάδων όταν η μεταβλητότητα είναι χαμηλή και 40 μονάδες ή περισσότερο όταν η μεταβλητότητα είναι υψηλή.
Προδιαγραφές συμβάσεων ES
Οι προδιαγραφές των συμβάσεων είναι βασικά πράγματα που ένας έμπορος πρέπει να γνωρίζει σχετικά με τη μελλοντική αγορά που διαπραγματεύεται. Οι προδιαγραφές σύμβασης για την αγορά προθεσμιακών συμβολαίων ES είναι οι εξής:
- Σύμβολο: ES
- Λήξη μήνες: Μάρτιος, Ιούνιος Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος
- Ανταλλαγή: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Νόμισμα: Δολάριο ΗΠΑ
- Κλίμακα μεγέθους / ελάχιστη τιμή Διακύμανση: 0,25 μονάδες
- Αξία Tick ή Κέρδος / Ζημιά ανά Tick: $ 12.50
- Ticks ανά σημείο: 4, κάνοντας κάθε σημείο αξίας $ 50 ανά σύμβαση
Η γνώση του τικ και της αξίας του σημείου είναι σημαντική για τον έλεγχο του κινδύνου και την εμπορία του σωστού μεγέθους της θέσης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης .
Για παράδειγμα, αν ένας έμπορος ημέρας είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει 100 δολάρια ανά εμπόριο, θα μπορούσε να αγοράσει δύο συμβάσεις με απώλεια στάσης κατά ένα σημείο μακριά από την είσοδό τους. Εάν η τιμή χτυπά την απώλεια στάσης, η απώλεια διατηρείται στα $ 100. Εναλλακτικά, η αγορά μιας σύμβασης με απώλεια δύο σημείων διακοπής έχει ως αποτέλεσμα την ίδια απώλεια αξίας $ 100.
Το σύμβολο βάσης του μέλλοντος του E-mini S & P 500 είναι ES, αλλά επειδή υπάρχουν πολλαπλές ημερομηνίες λήξης για κάθε έτος, το πλήρες σύμβολο είναι μεγαλύτερο.
Κάθε μήνας λήξης έχει έναν κωδικό:
- Ο Μάρτιος είναι Η
- Ο Ιούνιος είναι ο Μ
- Σεπτέμβριος είναι U
- Ο Δεκέμβριος είναι Ζ
Αν διαπραγματευόμαστε τη σύμβαση Μαρτίου, το σύμβολο είναι για παράδειγμα η ESH, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουμε το έτος. Πάρτε το τελευταίο ψηφίο του έτους και προσθέστε το στο σύμβολο. Το 2015 το σύμβολο είναι ESH5. Το 2017, το συμβόλαιο του Μαρτίου είναι το ESH7. Η σύμβαση του Δεκεμβρίου 2019 είναι ESZ9.
Ορισμένες ιστοσελίδες και πλατφόρμες χρησιμοποιούν τα τελευταία 2 ψηφία του έτους, για παράδειγμα, το ESU16 για τη σύμβαση του Σεπτεμβρίου 2016. Ανατρέξτε στις Ημερομηνίες λήξης της αγοράς για μελλοντικές αγορές για περισσότερες πληροφορίες.
Διακοπές S & P 500 (ES)
Η προθεσμιακή αγορά ES είναι ανοικτή για διαπραγμάτευση κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης, από την Κυριακή από την Παρασκευή μέχρι τις Παρασκευές, εκτός από τις αργίες, τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: Calendar Calendar Holiday. Υπάρχουν αλλαγές στις ώρες συναλλαγών ή κλεισίματα γύρω από τις εθνικές αργίες. Υπάρχουν εθνικές αργίες κάθε μήνα εκτός από τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ως εκ τούτου, σε όλους τους άλλους μήνες υπάρχει τουλάχιστον μία ημέρα διαπραγμάτευσης που μπορεί να επηρεαστεί από διακοπές.
Εμπορία E-Mini S & P 500 (ES) Futures
Τα συμβόλαια E-mini S & P 500 (ES) είναι μερικά από τα πιο υγρά στον κόσμο και είναι δημοφιλή στους εμπόρους ημέρας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ES futures) μπορούν να διαπραγματεύονται κάθε μέρα, καθώς υπάρχει μεγάλος όγκος συναλλαγματικών ισοτιμιών και πλείστες ημέρες για τη δημιουργία κέρδους .
Οι ώρες ζευγών που περιβάλλουν τη χρηματιστηριακή αγορά ανοίγουν στις 7:30 π.μ. ET έχουν την καλύτερη κίνηση και όγκο των τιμών και είναι ιδανικές για ημερήσιες συναλλαγές.
Η τελευταία ώρα διαπραγμάτευσης, από τις 3:00 έως τις 4:00 μ.μ. ET, επίσης συνήθως βλέπει μεγαλύτερη κίνηση και όγκο των τιμών σε σύγκριση με το μεσαίο, πιο ήσυχο μέρος της ημέρας.
Πραγματοποιήστε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης ES ημέρα πριν κάνετε συναλλαγές με πραγματικό κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του NinjaTrader , που επιτρέπουν στους εμπόρους να κατεβάζουν τις προηγούμενες ημέρες διαπραγμάτευσης και να τις ανταλλάσσουν όποτε τους αρέσουν. Αυτό είναι επωφελές για άτομα με περιορισμένο χρόνο ή που θέλουν να εξασκηθούν το βράδυ όταν η αγορά δεν είναι ανοικτή ή δεν είναι ενεργή. Θυμηθείτε, οι καλύτερες εμπορικές συναλλαγές περιορίζονται σε λίγες ώρες κάθε μέρα.
Η διαχείριση του κινδύνου είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχή διαπραγμάτευση του ES. Πόσο θα αρχίσετε να διαπραγματεύεστε, εξαρτάται από τη στρατηγική σας και πόσο είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε ανά εμπόριο. Συνιστάται οι έμποροι να ξεκινούν εμπορικές συναλλαγές με τουλάχιστον $ 3.500 και κατά προτίμηση $ 6.500 έως $ 7.000.
Για να μετατρέψετε το εμπόριο ES futures, ξεκινήστε από τουλάχιστον 10.000 δολάρια, αλλά ιδανικά περισσότερα.
E-Mini S & P 500 περιθώρια
Οι ημερήσιοι έμποροι έχουν χαμηλότερες απαιτήσεις περιθωρίου κέρδους από τους εμπόρους που κατέχουν προθεσμιακές θέσεις μίας ημέρας. Το περιθώριο είναι πόσο πρέπει να έχει ο έμπορος στον λογαριασμό του για να ανοίξει μια προθεσμιακή θέση. Για κάθε σύμβαση ES που κρατείται τη νύχτα, ο έμπορος πρέπει να έχει $ 4.950 στο λογαριασμό του τη στιγμή που ανοίγει η θέση. Οι ημερήσιοι έμποροι δεν κατέχουν θέσεις μίας ημέρας και επομένως δεν υπόκεινται σε αυτόν τον κανόνα. Αντ 'αυτού, ο μεσίτης ορίζει την απαίτηση περιθωρίου. Τα ημερήσια περιθώρια συναλλαγών ξεκινούν από τα $ 500 με μερικούς μεσίτες. Αυτό σημαίνει να ανοίξει μια θέση σύμβασης ο έμπορος χρειάζεται μόνο $ 500 στο λογαριασμό τους. Όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο, ξεκινώντας από τουλάχιστον $ 3.500 ή περισσότερο στο λογαριασμό συνιστάται ιδιαίτερα.
Ενημερώθηκε από τον Cory Mitchell.